Fuzzy Forecasting Chen & Fuzzy Forecasting Markov Chain Dalam Memprediksi Return Saham Bbca Dalam 5 Tahun Terakhir

Herlambang, Fernandy and Dwi Ayu Lusia, S.Si., M.Si., (2024) Fuzzy Forecasting Chen & Fuzzy Forecasting Markov Chain Dalam Memprediksi Return Saham Bbca Dalam 5 Tahun Terakhir. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peramalan harga saham merupakan aspek krusial dalam pengambilan keputusan investasi yang efektif dengan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang akurat. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan model terbaik diantara metode Fuzzy Time Series Chen dan Fuzzy Time Series Markov Chain untuk meramalkan Return Saham BBCA pada periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan menggunakan Return Saham BBCA periode 1 Januari 2019 hingga 30 Juni 2024 sebagai data training dan 1 Juli 2024 hingga 31 Agustus 2024 sebagai data testing. Fuzzy Time Series Chen dipilih karena kemampuannya dalam menangani data historis yang bersifat linguistik, sedangkan Fuzzy Time Series Markov Chain digunakan untuk mempertimbangkan transisi antar keadaan yang memperbaiki akurasi prediksi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa kedua metode dalam hal Nilai peramalan akhir, dan Root Mean Square Error (RMSE), serta untuk memprediksi return saham BBCA dalam periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Metode Fuzzy Time Series Markov Chain lebih baik daripada Fuzzy Time Series Chen dikarenakan nilai RMSE dari Metode Fuzzy Time Series Markov Chain lebih rendah daripada Fuzzy Time Series Chen. Serta dari peramalan untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2024 dengan metode Fuzzy Time Series Markov Chain diperoleh hasil return saham cenderung naik stabil dalam jangka waktu 66 hari kedepan.

English Abstract

Stock price forecasting is a crucial aspect of effective investment decision-making, with various methods available to achieve accurate results. This research explores the use of the best model between the Fuzzy Time Series Chen and Fuzzy Time Series Markov Chain methods to forecast BBCA Stock Return for the period from October 1, 2024, to December 31, 2024, using BBCA Stock Return data from January 1, 2019, to June 30, 2024, as training data and from July 1, 2024, to August 31, 2024, as testing data. Fuzzy Time Series Chen is chosen for its ability to handle historical data in linguistic form, while Fuzzy Time Series Markov Chain is utilized to account for state transitions that improve predictive accuracy. This research aims to compare the performance of both methods in terms of final forecast values and Root Mean Square Error (RMSE) and to predict the BBCA stock return for the period from October 1, 2024, to December 31, 2024. The results show that the Fuzzy Time Series Markov Chain method outperforms Fuzzy Time Series Chen, as evidenced by a lower RMSE value for the Fuzzy Time Series Markov Chain. Furthermore, the forecast for the period from October 1, 2024, to December 31, 2024, using the Fuzzy Time Series Markov Chain method indicates a stable upward trend in stock returns over the next 66 days.

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fernandy Herlambang.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item